世界上第一家侦探所，成立于19世纪中期的美国，当时的美国正在打内战，林肯那只伟大的屁股还没来得及坐上总统的宝座。因为西部地区恐怖活动猖獗，一位叫平克顿的中级警官脱下警服，组建了世界上第一家侦探所，平克顿也由此成为名声大噪的大侦探。此后，在西方，以小说《福尔摩斯探案集》为首的侦探文学为人们竖起了私家侦探英勇、智慧的迷人形像。西方侦探小说从19世纪末引入中国，此后便长盛不衰。

近年来，国内相继出现了不少的“调查公司”、“咨询公司”，国内的私家侦探往往就供职在这些“暗渡陈仓”的公司里面。